一、风险价值法在期货市场风险评估中的应用（论文文献综述）
张艺菲[1]（2021）在《可再生能源电力消纳保障机制下售电商购售电决策优化》文中认为当前,我国正处于能源绿色转型的关键时期,面临着以可再生能源产业为主要代表的清洁能源高速增长和深度推进电力市场体制改革的双重挑战。2019年5月10日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》,对参与电力市场的主体提出了明确的可再生能源电力消纳要求,标志着以消纳责任权重为核心的消纳保障机制在我国的正式实施。售电侧作为中国电力市场改革的重点,售电商也是承担可再生能源电力消纳责任的义务主体。在电力交易过程中,售电商通过电力批发市场与电力零售市场的差价获取利润的同时,也面临着电价与用户需求波动的双重风险。因此,研究售电商在消纳保障机制与电力市场改革双重背景下的购售电决策具有重要的现实意义。本文主要围绕消纳保障机制下售电商的购售电决策展开研究。从可再生能源价格政策的理论基础出发,介绍了国际上通用的可再生能源配额制度以及配套的绿色证书交易机制,对比分析了世界典型国家可再生能源配额制度的特色与发展,阐述了我国实行消纳保障机制的基本框架与绿证交易现状。介绍了在消纳保障机制下,电力市场交易框架下的交易主体与交易模式,并分析了售电商在市场交易中的风险来源。以现代投资组合理论为基础,通过构建售电商在常规电力中长期合约市场、水力发电市场、风电市场、光伏市场、现货市场、期权市场、绿色证书交易市场以及辅助服务市场的价格波动模型,以条件风险价值（CVaR）作为风险度量手段,构建售电商在一定风险约束水平下的最少购电成本目标优化模型,针对性的分析了在不同置信水平下、不同市场条件下以及绿色证书市场发展成熟时期售电商在批发市场的最优购电组合优化结果,提供了售电商在不同市场情境下的购电组合策略。建立了在消纳保障机制下,考虑用户参与电力需求响应项目,计及负荷供需平衡约束与可再生能源电力消纳权重约束下,售电商收益—风险平衡为目标的购售电决策模型,分析了售电商在不同售电方案下的售电收益与风险损失情况,并通过算例证明了模型的有效性。结论表明合理的售电方案可帮助售电商获取更多售电收益,降低售电商的购售电风险。
任清美[2]（2021）在《我国期货市场动态保证金设置研究》文中进行了进一步梳理随着金融创新的持续加速,金融市场的相关风险也逐渐增加,作为资产发现价格、规避风险的重要市场的期货市场也面临着发展的迫切需求。若要发展期货市场,首先就应当对保证金制度进行创新和改革。而对于保证金制度来说,设定保证金的水平是最重要的。为期货市场设置适当的保证金水平,既是保证金制度创新的难点,也是整个期货市场改革发展的重点,关乎整个期货市场长期的稳定与繁荣。国外期货交易所大多根据价格的变化来设定保证金水平,此方法设置的保证金数量或者比例能够对市场价格波动带来的风险进行及时的弥补。中国期货交易所的保证金水平的设定是根据合约价值的一定比例来确定的,这种方法下确定的保证金数量或比例,与市场价格的波动间接相关,不能做到及时有效防范风险,还很可能影响导致过多占用市场参与者的保证金,降低期货市场参与者对于资金的使用和管理效率,但是相比国外的方法更加简单,相对静态。因而,深入研讨期货市场保证金水平的设定,设置一个兼顾风险管理要求和保障交易活跃度的合理保证金水平成为研究的重点。对期货市场保证金的设置研究主要在于动态,动态体现在两个方面,一方面是期货交易所按价格的变动量来设置保证金,实时弥补市场价格的动态风险;另一方面则是指期货公司在收取保证金时依据市场投资者的整体风险情况分析确定保证金水平,对市场投资者进行一个保证金的差异化动态化收取。通过对文献的总结与学习发现当前对保证金的设置研究主要集中在第一种动态的研究,即通过数理模型动态设置,而所采用的相关模型中采用时间移动窗口建立动态模型的不多。对于第二种考虑单个投资者特征来差异化动态收取保证金以有效控制违约风险,并提升市场效率的研究也不多。本文首先对研究背景进行了阐述,学习与研究了当前国内外对于保证金水平设置的文献,梳理了关于保证金设定的方法及当前国内外交易所采用的设置保证金水平的方法。其次对当前国际上主流的金融风险管理办法之一的Va R（风险价值法）相关理论和计算方法进行研究,Va R的参数方法直接用于对金融收益率数据的研究还存在一定的缺陷,这是由于金融收益率序列本身所具有的特性导致,难以避免,因此,为了弥补这一缺陷,本文引入GARCH模型的Va R方法来克服Va R参数方法中对于金融数据系列需正态分布的要求。此外,鉴于Va R的非参数方法无需对数据所具有的分布做出假设,且其便于操作,理解不难等原因,本文还使用了历史模拟法对Va R值进行了计算。通过选取具有代表性的期货合约构造连续合约收益率数据,采用Va R模型设置其动态保证金水平,研究发现基于GARCH-Va R模型和历史模拟法下的Va R模型都能够有效的防范市场价格波动风险,及时动态的反应市场情况,可以为我国期货市场动态设置保证金提供一个科学合理有效的数学模型,对投资者保证金水平予以综合性评估以及优化。同时研究表明使用Va R模型来动态设置保证金时参数的选取很重要,对于预测的准确性有较大影响,因此在使用Va R模型设置保证金水平时,对于参数的选取需要审慎。最后,考虑到不同交易策略的投资者面临不同的波动风险,信用评级不同投资者的信用风险也大相径庭,因此可以针对不同交易策略和不同信用等级的投资者,运用各不相同的保证金测算模型,变静态为动态的差异化收取方式,对保证金水平即时的进行及时调整,在保证风险可控的前提下,真正激活期货市场,实现稳固发展。
俞越[3]（2021）在《中行原油宝穿仓事件案例分析》文中提出2020年4月20日,WTI原油期货五月合约价格大跌,国际油价惊现负值,导致中国银行联结境外期货合约设计的结构性衍生品——原油宝产品穿仓巨亏九十亿元,客户不仅损失全部保证金,还要倒贴中行的损失,这一事件引发国内外的广泛关注,此次事件中可以看出国内金融机构在运营OTC市场时需要更专业的风险管理能力。本文详细整理原油宝穿仓风险事件脉络,运用先进的衍生品研究理论,介绍风险管理的概念、分析衍生品交易存在的各类风险及成因、金融衍生品风险的测量方法与可运用的交易策略,对中国银行原油宝客户穿仓风险事件深入分析。从负油价发生背景讲起,说明国际原油市场规则的变化,再到在原油宝事件中各主体自身存在的风险,包括中行、监管方、投资者以及其他金融机构面对原油宝事件的应对,最后是原油宝事件后续影响,短期会造成信用危机但长期看却是促进金融监管发展的契机。聚焦金融机构对于金融衍生品的风险管理能力、产品设计能力、应急应变能力以及风险对冲策略能力等,有层次地分析“原油宝”事件中暴露的风险,包括原油宝在产品属性与设计、产品创新等方面的不足之处,以及国际衍生品交易的风险、监管者对产品合规性的讨论,针对中行利用监管漏洞降低产品交易门槛等原因进行分析。反思原油宝事件中的错误得到启示,提出相应的对策,加强对创新金融产品的监管,严格审批金融机构发行的理财产品,杜绝金融机构打擦边球规避监管,对金融机构与投资者签订的投资协议仔细审查;要扩大投资者教育范围,加强对投资者的引导,对可能发生的各类市场风险纳入产品设计中并做好投资者教育工作,做好信息披露的相关工作;推动我国衍生品市场建设并培养金融机构自身的专业人才与国际接轨;四是进一步完善我国金融监管制度。通过总结相关政策建议,提升在国际市场上正确使用衍生金融工具的能力。未来我国金融机构要借鉴国外成熟体系和先进风控技术,从实际出发走出适合我国国情的道路,制定相应政策法规。在我国大幅度金融开放的背景下,面对错综复杂的国际市场大环境,我国必须在金融监管、投资者理财知识、人才专业素养等方面不断提升,切实提高金融机构面临外资机构挑战时的竞争力,深入理解银保监会保护投资者合法权益这一要求的内涵,维护国家金融安全。
崔迎迎[4]（2020）在《基于铁矿石套期保值下财务风险的研究 ——以沙钢为例》文中提出2018年我国GDP增速在6.5-6.7%之间,社会固定资产投资较2017年提高7%,测算2018年粗钢消费量约为77916万吨,提高1210万吨,同比提高1.6%。2019年,钢材整体价格和利润水平重心下移,波动幅度收窄,涨跌节奏变化加快,2019年1月-2019年10月,我国的钢材企业的经营利润为1588亿元,较去年同期减少了 34.1%;钢材行业的产品利润率为4.5%,较去年同期减少了 3.1%。与前几年对比,2019年需求端的变化对钢材价格波动影响最为直接,另外,从具体运行节奏来看,2019年初我国加大了宏观层面上的逆周期调节力度,央行放宽了金融货币政策,地产和基建投资急速回暖,产业层面淡水河谷矿难引发矿价大幅上涨,市场悲观预期不断修复,带动期现货价格震荡上涨,5月初上海市场螺纹、热卷价格分别达到4150元/吨和4070元/吨的年内高点。随后在地产投资增速回落,以及粗钢产量连创新高影响下,国内钢价转入下跌趋势。在原材料方面,铁矿石作为钢材的主要原材料之一,在钢材企业中发挥着至关重要的作用。但是,由于我国铁矿石资源匮乏,国内钢材企业的铁矿石原材料几乎有98%是由淡水河谷、力拓和必和必拓提供的,铁矿石原材料对外依存度很高,我国无权进行自主定价,增加了钢材企业的生产成本,为企业经营带来了严重的财务风险。铁矿石价格波动较大,易受环境、不可抗力、政治等因素的影响,例如巴西溃坝事故、飓风损坏码头等,严重的影响着钢材企业的成本和利润,而期货具有价格发现功能,如果运用得当可以为企业对冲相关财务风险,因此国内钢材企业需要运用铁矿石期货等金融衍生品来转移或者对冲原材料价格波动所带来的的财务风险。本文首先介绍了研究背景、相关理论,然后对铁矿石期货的套期保值是如何为企业规避财务风险进行了分析。基于以上现状,本文在对钢材现货市场和期货市场的基本特点和财务风险分析以及国内外铁矿石期货的发展历程和指数定价机制分析的基础上,进一步分析沙钢集团在铁矿石期货衍生品的应用情况。沙钢集团作为钢材企业的行业先锋,有着成熟的套期保值经验,通过分析出沙钢集团的铁矿石套期保值的基本操作情况,讨论了企业如何利用铁矿石期货进行套期保值操作,分析了该操作方式为企业规避了何种财务风险,最后得出结论,本文旨在帮助更多的钢材企业在瞬息万变的市场下,合理运用铁矿石期货进行套期保值来规避财务风险。
张逸男[5]（2020）在《原油期货市场价格风险管理与市场效率问题研究 ——基于不同市场套期保值比率与效率对比分析》文中研究表明21世纪以来,中国经济增长迅速,对原油的需求与日俱增。2018年中国石油产量为1.891亿吨,仅占全球石油总产量的4.2%;而2018年中国石油消费量为6.412亿吨,占全球石油总消费量的13.8%,位列全球第二,中国原油消费对外依存度已超过70%。近二十年来,原油价格波动剧烈,对中国经济的影响日益明显,然而中国在原油定价话语权和价格风险管理方面,仍然有很长的路要走。以往国内企业面对油价波动,只能选择美国、英国的原油期货市场进行套期保值交易,这在一定程度上增加了套期保值的成本和难度。面对不断震荡的国际原油市场,中国该如何应对原油价格波动,提高原油定价话语权?在此背景下,我国于2018年3月正式推出原油期货交易。中国原油期货的上市,为中国、一带一路沿线国家、国内企业的原油交易与风险管理提供了更优的选择。但是我国原油期货交易刚起步不久,在价格发现功能、交易制度、风险管理等方面仍然需要进一步完善和提高。为此,本文通过中国原油期货与相关原油现货构建套期保值组合,运用静态最小方差套期保值模型（OLS、BVAR、VECM）和动态最小方差套期保值模型（MV-DCC-GARCH、MV-BEKK-GARCH）,对市场发展初期中国原油期货的套期保值比率与效率进行计算,同时对比分析WTI、布伦特原油期货套期保值效率。通过实证研究发现:（1）动态最小方差套期保值模型在实证研究中的整体效果要优于静态模型;（2）传统套期保值理论（即套期保值比率为1）仍然有效;（3）当前中国原油期货的套期保值效率相较于发达国家的成熟原油期货品种仍然偏低,具有提升空间。在对国际原油市场行情和中国原油期货发展进行较长时间的跟踪后,本文从套期保值比率的选取、交易的信息披露、原油现货市场发展、原油替代产品开发、原油价格评估机构建设等方面对中国原油市场未来发展提出了一些参考性建议。
赵丽丽[6]（2019）在《H期货公司资产管理业务风险评价研究》文中研究指明我国期货行业探索发展至今已近30年,2011年在国家政策的引导下,期货公司资产管理业务应运而生,并快速发展,截止2017年底,期货行业净资本达到750.12亿元,同比增长9.54%,其中创新业务收入占比达到12.49%,全行业149家期货公司中,有129家期货公司可以开展资产管理业务。数据统计结果显示,期货行业正处于快速发展时期,证券机构的营业总额已经突破26万亿元,其中证券公司及其子公司约14.92万亿元,基金公司及其子公司约10.83万亿元,期货公司及其子公司约1600亿元。期货公司资产管理业务存续产品3644只,管理规模2792亿元。期货公司资产管理业务投资品种广泛,交易灵活,加之套期保值、风险对冲等特点,所以在期货公司多元化经营、风险管理、服务供给侧结构性改革、金融创新等方面有战略意义。但是与其他金融机构相比期货公司资产管理业务呈现出规模过小,限制较多,盈利能力弱,专业人才缺乏及研发力量不足等特点,因而在新市场,新业务,高竞争,强监管的环境下,个别机构偏离资产管理业务本源,在主动管理不足,合规风控意识较差的情况下,还盲目扩张业务,暴露出一些风险点。因此本文结合期货公司资产管理业务面临的风险,以全面风险管理论为基础,对H期货公司资产管理业务进行风险评价研究。首先,通过公司调查问卷和咨询专家的方法,识别筛选出适合期货公司资产管理业务风险评价的6大类一级和22个二级风险因子,进一步建立合理的风险评价指标体系;其次,利用层分析法和专家打分法相结合,确定H期货公司及标杆对比公司各级风险评价指标的权重;再次,按照层次建立模糊数学矩阵,计算H期货公司、永安期货、中财期货三家期货公司风险评价值的大小,并对风险综合对比评价;最后,针对评估出来的风险因素,结合相关理论提出H期货公司资产管理业务防范措施。希望该研究对期货公司资产管理业务的可持续发展有所裨益。
余智烨[7]（2019）在《A公司进口印尼动力煤价格风险管理研究》文中认为随着全球金融化,大宗商品的金融属性日益凸显,全球五百强中绝大部分企业都会运用金融衍生品管理大宗商品。而且,国际上已经较为普遍地使用大宗商品交易和风险管理信息化系统——CTRM（即大宗商品交易和风险管理系统）,帮助企业进行战略目标设置、商品交易、风险响应、效果评估等全方面管理。然而,在国内,大宗商品企业对价格风险管理的认识浅、运用衍生品分散风险的参与度低,还停留在比较初级的阶段上,因此迫切需要提高大宗商品企业价格风险管理水平。价格风险管理水平的提高能够帮助企业规避或减小价格风险以实现其经营目标。中国是世界最大的动力煤进口国,进口煤已经成为我国调剂国内煤炭市场,平抑煤价,调节煤炭市场供需平衡的重要砝码。A公司是一家国有进出口贸易企业,进口动力煤业务通过数十年的发展,在全国进口动力煤贸易商中占有重要地位。2017年A公司动力煤进口量位居全国动力煤贸易商进口量第十名。本论文主要根据风险管理和价格风险管理理论,通过文献研究法、实地考察法和定性定量分析法相结合,首先对A公司进口印尼动力煤价格风险管理现状进行识别和分析找到来自于供需、采购提前期、汇率、运输、合同风险等多方面的价格风险因素。其次,通过风险矩阵法对识别的价格风险因素进行评价。最后通过评估的结果,给出相应的应对措施以及通过优化公司组织结构和提高信息化管理水平加强A公司的价格风险管控。通过本文的研究可知,运用金融衍生品规避价格风险在进口动力煤贸易中的重要性,以及建立规范化、精细化、可执行化价格风险管理体系对动力煤进口贸易企业的必要性。本文的研究对进口动力煤企业进行价格风险管理具有现实的参考意义。
张欣[8]（2014）在《河北省蔬菜生产经营风险评估研究》文中研究指明蔬菜作为河北省农业生产的一个有机组成部分，结合了自然再生产与经济再生产的双重性质。然而受资源条件、自然环境、市场环境、政策环境以及内部环境等不确定性因素的影响，导致风险的出现，进而造成了蔬菜生产经营损失的不确定性。为了对河北省蔬菜生产经营风险进行合理的评估，结合蔬菜生产的自然再生产与经济再生产相交织的基本特点，识别了河北省蔬菜生产经营过程中的两大类风险，即生产风险和市场风险。在评估生产风险时，用综合灾害风险表示多种自然风险以及技术风险等对蔬菜产量的综合影响，以芹菜、大白菜、黄瓜、茄子、西红柿等五种蔬菜为研究对象，通过2002年至2012年间五种蔬菜的实际单产，拟合出产量的趋势方程，找到拟合值，进而计算蔬菜的损失率，用适宜于小样本下进行灾害损失估计的非参数核密度估计中的信息扩散模型得出河北省不同蔬菜生产发生不同损失率的概率，结果表明河北省五种蔬菜因各种自然灾害和技术风险发生产量损失的生产风险由大到小排序为：茄子>芹菜>西红柿>黄瓜>大白菜。在评估市场风险时，以2002年至2013年的河北省蔬菜的季度生产价格为研究对象，以生产者出售蔬菜时的实际价格与预期价格的波动为价格风险，通过AD检验、K-S检验以及卡方检验找到拟合蔬菜价格风险的最优概率分布模型：芹菜和大白菜适合Log-Logistic （3P）模型，甘蓝、黄瓜、茄子适合Burr （4P）模型，西红柿适合Lognormal （3P）模型，利用风险价值法（VaR）评估河北省农户生产经营蔬菜所面临的价格风险大小依次为：芹菜>大白菜>西红柿>甘蓝>黄瓜>茄子。最后提出了控制风险的一系列措施。对河北省蔬菜生产经营风险进行科学评估，是从微观层面上对生产经营风险进行管理的支持，对提高河北省蔬菜生产者的收入、保持蔬菜产业健康有序发展、解决三农问题具有重要现实意义。
赵紫薇[9]（2014）在《陕西苹果供应链价格风险管理研究》文中研究表明在我国苹果是第一大果品产业。陕西作为全国苹果优生区，苹果业是陕西省六大支柱产业之一，是重点发展对象。陕西苹果产业除了满足居民高品质消费的需求外也促进果农收入的提高，推重陕西经济发展。在陕西苹果产业发展过程中，也逐渐显现各种问题。苹果供应链中，苹果价格直接影响供应链各主体的利润和成本。农户的田间销售价格和市场零售价格有较大差异。陕西苹果供应链价格波动给整个供应链和供应商消费者都带来很大风险。为实现陕西苹果产业健康、稳定和持续的发展，必须对苹果供应链中存在的问题和价格风险进行探索，优化陕西苹果供应链，降低陕西苹果供应和销售中的价格风险。本文通过介绍陕西苹果供应链的现状和特点，存在的风险和问题。阐述了陕西苹果供应链价格风险的成因和影响，进一步探索陕西苹果供应链价格风险管理的方法：订单农业，农超对接，陕西苹果品牌打造，建设供应链中关键环节。文中在研究陕西苹果在全国供应中的资源合理配置以降低供应商风险中尝试使用资产组合理论，对供应价格风险衡量和控制进行实证分析，探究投资组合理论在降低苹果供应链价格风险中的可行性和有效性。并将均值方差模型和半方差模型实证结果对比分析，研究各自在风险衡量和控制中的适用性和优缺点。在评估陕西苹果供应链具体的零售市场价格风险时，选取西安人人乐超市和人人家超市，通过VaR风险价值法对其市场价格波动风险进行度量，并计算其风险发生的频率，进而分析特定市场的苹果价格风险及特点。通过以上研究发现：（1）陕西苹果供应商可以通过合理配置供应量来减少供应价格风险，提高预期收益、供应链效率和稳定度。通过均值方差模型或者半方差模型去优化组合，都可以显着降低苹果销售价格风险。投资组合理论的定量分析方法在衡量和规避苹果供应链价格风险中切实可行，为供应链价格风险管理提供定量分析的思路和有效方法。（2）通过均值方差模型、半方差模型两种方法实证结果的对比分析，得出两种模型在陕西苹果供应价格风险管理中不同的适用性和优缺点：均值方差模型降低方差值提高了整个组合收益的稳定度，却降低了供应商收益；收益率呈正态分布的假定，大大局限了模型运用的广泛性。但因为是按价格波动最小规划，对市场、消费者都是有利的。半方差模型无正态分布假定，适用范围广；且符合供应商心里，分散价格向下风险，最大程度提高预期收益。但同时具有局限性，价格向下的波动也是市场风险，会带来市场的不健康，供应链的不稳定，消费者利益受损。（3）通过运用VaR风险价值法对西安市两大超市苹果价格波动风险进行测量和评估的实证研究，可以测算出超市下个月度苹果价格波动风险方向和大小，风险发生频率。VaR方法在苹果供应链终端零售市场价格风险评估和有效度量方面是可行的。考虑了不同程度风险的发生概率,对价格风险的度量结果更为准确,同时又将全部风险概括为一个数字后方便不同市场间风险比较和管理。
孙继伟[10]（2011）在《我国商业银行风险评价指标体系研究》文中提出商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等三大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征；在第三章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于三大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响；在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷；在第五章节,从银行客户的信用风险评价角度出发,综合运用多种统计分析模型和数据分析方法,对银行的风险指标进行风险度量和实证研究,构建国内商业银行的内部信用评级体系。同时,以国内四万亿投资计划为背景,把政府融资平台贷款这一国内新近大量涌现的银行业务作为重点研究对象,针对政府融资平台贷款的风险特征,运用主成分分析法,科学分析了该类贷款财务指标的主要评价因素,又分别运用Logistic模型、神经网络模型对该类贷款的风险识别和分类进行实证和比较分析,通过对不同分类方法、不同财务评价因素以及判别模型分类效果的讨论,得出商业银行的内部信用评级的财务评价体系以及判别模型必须要适用国内实际情况,并给出合理化的政策建议。在第六章节,是以银行内部信用评级框架为基础,构建了新型的风险绩效银行评价体系,重点研究了以风险资本理念为核心,建立以风险资本为基的评价体系,用经济资本的杠杆作用来配置资源,有效提高银行资金回报率,优化资源配置；建立并完善以绝对量指标EVA（经济增加值）和相对量指标RAROC（风险调整后的资本收益率）为核心的评价体系,充分发挥经济资本特有的风险约束和效益约束的双效应,激励商业银行改进经营管理方式。在文章的第七章节,重点讨论了金融危机对我国商业银行的影响,以及在后危机时代,我国商业银行在操作风险和市场风险的防范策略,按照巴塞尔新协议和监管部门的要求,建立以信用风险管理为主的商业银行全面风险管理、风险预警机制、风险缓释和转嫁机制以及信用风险管控文化和理念培育体系,对如何健全管理体系提出合理的政策性建议,进一步推进商业银行风险管理的顺利发展。商业银行的风险评价是一个比较复杂的大课题。本文贡献之处,是在国际金融危机和国内四万亿投资计划的大的环境背景下,与时俱进,采用了不同的评估方法和评价模型,对国内社会上出现的新的课题一政府融资平台贷款进行定量分析研究,从自身风险特征出发,体现出银行风险评价指标的相互作用和相互制约关系,实现对风险的客观评价,具有一定的前瞻性。在研究方法上采用了全面分析法、理论分析与实践相结合、规范研究与实证分析相结合、实证定量分析与个案研究相结合等方法,加强对文献的综述和归纳,具有一定的理论性和实际应用价值。
二、风险价值法在期货市场风险评估中的应用（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、风险价值法在期货市场风险评估中的应用（论文提纲范文）
（1）可再生能源电力消纳保障机制下售电商购售电决策优化（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 国内外研究动态 |
| 1.2.1 可再生能源电力消纳保障机制的研究现状 |
| 1.2.2 售电商购售电决策优化的研究现状 |
| 1.3 论文主要研究内容与结构安排 |
| 第2章 可再生能源配额制与绿色证书交易机制 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 可再生能源价格政策的理论基础 |
| 2.2.1 外部性相关理论 |
| 2.2.2 外部性的特征 |
| 2.2.3 可再生能源外部性内部化的手段 |
| 2.3 可再生能源配额制度与绿色证书交易机制 |
| 2.3.1 可再生能源配额制度 |
| 2.3.2 绿色证书交易机制 |
| 2.3.3 可再生能源配额制度的国际经验 |
| 2.4 我国的可再生能源电力消纳保障机制 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 消纳保障机制下考虑电价波动风险的售电商购电组合优化 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 消纳保障机制下的电力市场交易框架 |
| 3.2.1 市场交易主体 |
| 3.2.2 市场交易模式 |
| 3.3 售电商风险因素分析与风险度量方法 |
| 3.3.1 售电商风险因素分析 |
| 3.3.2 风险度量方法 |
| 3.4 考虑价格波动风险的售电商购电组合优化模型 |
| 3.5 算例分析 |
| 3.5.1 不同置信水平下的售电商购电决策优化 |
| 3.5.2 不同市场条件下售电商购电决策优化 |
| 3.5.3 绿证市场成熟时期的购电决策优化 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 计及需求响应的售电商购售电决策优化 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 电力需求侧响应 |
| 4.2.1 电力需求侧响应项目 |
| 4.2.2 电力需求价格弹性模型 |
| 4.3 考虑需求侧响应后售电商购售电决策优化建模 |
| 4.4 算例分析 |
| 4.4.1 不同售电方案对售电商收益的影响 |
| 4.4.2 不同消纳权重下售电商收益—风险平衡分析 |
| 4.4.3 固定分时电价合同最优电价差优化 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
（2）我国期货市场动态保证金设置研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究的背景及研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 国内外期货保证金研究文献综述 |
| 一、期货保证金设置原则对市场影响的研究 |
| 二、期货保证金水平设定因素的研究 |
| 三、期货保证金率设置的研究 |
| 四、期货保证金水平设定的实证研究 |
| 五、文献评述 |
| 第三节 研究思路,方法与技术路线 |
| 一、研究思路及方法 |
| 二、技术路线 |
| 三、主要创新点 |
| 第二章 期货市场保证金水平设置模型的选择与构建 |
| 第一节 期货保证金制度及其设定方法 |
| 一、期货保证金制度 |
| 二、期货保证金设定方法研究 |
| 三、国内外期货市场现用的保证金测算系统 |
| 第二节 VaR模型设置保证金水平相关理论 |
| 一、VaR方法的基本原理 |
| 二、VaR的参数计算方法 |
| 三、VaR的非参数计算方法 |
| 四、VaR的回测检验 |
| 五、可行性分析 |
| 第三章 基于VaR模型的期货合约保证金设置的实证研究 |
| 第一节 数据的选取及描述性统计 |
| 一、样本的选取 |
| 二、数据的处理及描述统计 |
| 三、正态分布检验 |
| 四、平稳性检验 |
| 五、Box-Ljung检验 |
| 六、ARCH效应检验 |
| 第二节 基于VaR模型下动态保证金设置 |
| 一、VaR参数设置 |
| 二、基于GARCH模型的动态VaR计算 |
| 三、基于历史模拟法的动态VaR计算 |
| 四、模型的优化 |
| 第四章 考虑单个投资者特征下的保证金水平的设置 |
| 第一节 期货公司面临的风险及其保证金设置情况 |
| 第二节 考虑单个投资者特征下保证水平的具体设置 |
| 一、建立科学合理的保证金风险等级 |
| 二、针对投资者不同的交易行为设置不同的保证金水平 |
| 第五章 结论与建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（3）中行原油宝穿仓事件案例分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、关于衍生品风险管理研究现状 |
| 二、关于期货风险管理研究现状 |
| 三、文献评述 |
| 第三节 研究思路和方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 创新点与不足 |
| 一、创新点 |
| 二、不足之处 |
| 第二章 金融衍生品与风险管理相关理论 |
| 第一节 风险管理阶段理论 |
| 第二节 衍生品风险相关理论 |
| 一、衍生品的风险类型 |
| 二、衍生品风险的成因分析 |
| 三、衍生品风险测量 |
| 四、衍生品风险应对措施 |
| 第三章 中行原油宝事件的案例概述 |
| 第一节 原油宝事件的源头 |
| 一、负油价的背景 |
| 二、负油价产生原因 |
| 第二节 中行原油宝穿仓事件的始末 |
| 一、中国银行对原油宝事件的应对 |
| 二、监管机构与其他金融机构的相关举措 |
| 第三节 原油宝事件后续影响 |
| 第四章 原油宝事件存在风险分析 |
| 第一节 中行存在的问题 |
| 一、原油宝属性和设计上的缺陷 |
| 二、中国银行决策忽视流动性风险 |
| 三、中国银行未严格执行风险控制措施 |
| 第二节 其他主体的风险 |
| 一、国际期货市场的风险 |
| 二、针对原油宝产品的监管漏洞 |
| 第五章 原油宝事件的反思与对策建议 |
| 第一节 原油宝事件的反思 |
| 一、中行衍生品市场交易经验不足 |
| 二、原油宝存在投资者适当性问题 |
| 三、中行的风险管理服务不到位 |
| 第二节 关于原油宝事件的对策建议 |
| 一、慎审对待金融衍生品 |
| 二、监管部门加强对结构性衍生品的监管 |
| 三、完善信息披露机制 |
| 四、培养本土交易商队伍与专业人才 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）基于铁矿石套期保值下财务风险的研究 ——以沙钢为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国内研究综述 |
| 1.2.2 国外研究综述 |
| 1.3 研究方法及内容 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究思路 |
| 2 财务风险理论与套期保值理论概述 |
| 2.1 财务风险理论 |
| 2.1.1 财务风险的概念 |
| 2.1.2 财务风险的分类 |
| 2.2 套期保值 |
| 2.2.1 套期保值的定义 |
| 2.2.2 套期保值的理论基础 |
| 2.2.3 套期保值的基本原则 |
| 2.2.4 套期保值的交易方式 |
| 3 钢材市场与铁矿石期货风险分析 |
| 3.1 钢材市场风险分析 |
| 3.1.1 现货市场风险分析 |
| 3.1.2 期货市场风险分析 |
| 3.2 国外铁矿石期货 |
| 3.2.1 国外铁矿石期货产生背景 |
| 3.2.2 国外铁矿石期货发展历程 |
| 3.2.3 国外铁矿石期货品种分类 |
| 3.3 中国铁矿石期货 |
| 3.3.1 中国铁矿石期货产生背景 |
| 3.3.2 大商所铁矿石期货基本特点 |
| 3.3.3 大商所铁矿石期货交易情况 |
| 3.3.4 大商所铁矿石期货优势分析 |
| 4 沙钢基本情况分析 |
| 4.1 沙钢厂发展历程 |
| 4.1.1 艰苦创业阶段(1975年-1988年) |
| 4.1.2 吸收引进阶段(1989年-1998年) |
| 4.1.3 结构调整阶段(1999年-2005年) |
| 4.1.4 做大做强阶段(2006年-2010年) |
| 4.1.5 转型升级阶段(2011年-至今) |
| 4.2 沙钢厂发展现状及趋势 |
| 4.2.1 沙钢厂发展现状 |
| 4.2.2 沙钢发展趋势 |
| 4.3 沙钢套期保值基本情况 |
| 4.3.1 沙钢套期保值操作背景 |
| 4.3.2 沙钢套期保值方案操作原则 |
| 5 沙钢套期保值的财务风险分析 |
| 5.1 沙钢财务风险分析 |
| 5.1.1 成本不稳定风险 |
| 5.1.2 销售利润不确定风险 |
| 5.1.3 汇率变化风险 |
| 5.1.4 投资风险 |
| 5.1.5 重大资产重组风险 |
| 5.2 沙钢其他风险分析 |
| 5.2.1 市场竞争风险 |
| 5.2.2 安全环保风险 |
| 5.2.3 经营管理风险 |
| 5.3 沙钢套期保值操作方式 |
| 5.3.1 利用铁矿石套期保值“锁成本” |
| 5.3.2 利用铁矿石套期保值“锁利润” |
| 5.3.3 调整库存结构 |
| 5.4 沙钢套期保值对财务风险的影响 |
| 5.4.1 降低企业成本不稳定风险 |
| 5.4.2 解决销售利润不确定风险 |
| 5.4.3 合理规避汇率变化风险 |
| 5.4.4 增加了企业投资风险 |
| 6 结论和展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.1.1 合理利用铁矿石期货规避财务风险 |
| 6.1.2 严格区别投机和套期保值 |
| 6.1.3 重视铁矿石期货监管问题 |
| 6.1.4 加强期货专业人才管理 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果 |
| 致谢 |
（5）原油期货市场价格风险管理与市场效率问题研究 ——基于不同市场套期保值比率与效率对比分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究内容 |
| 第三节 研究方法、结构框架、创新与不足 |
| 一、研究方法 |
| 二、结构框架 |
| 三、创新与不足 |
| 四、技术路线 |
| 第二章 套期保值与原油市场风险管理文献回顾 |
| 第一节 套期保值理论国外文献回顾 |
| 第二节 套期保值应用国内文献回顾 |
| 第三节 原油市场风险管理国外文献回顾 |
| 第四节 原油市场风险管理国内文献回顾 |
| 第五节 文献述评 |
| 第三章 国内外原油市场发展历程与现状概述 |
| 第一节 WTI原油发展历程 |
| 第二节 布伦特原油发展历程 |
| 第三节 阿曼原油市场概述 |
| 第四节 中国原油期货概述 |
| 第四章 期货套期保值效率理论分析与模型选择 |
| 第一节 最小方差套期保值比率及效率计算方法 |
| 第二节 传统套期保值比率估计模型 |
| 一、传统回归模型(OLS) |
| 二、双变量向量自回归模型(BVAR) |
| 三、向量误差修正模型(VECM) |
| 第三节 多变量广义自回归异方差模型(MVGARCH) |
| 第五章 原油期货市场套期保值效率研究 |
| 第一节 数据来源与样本选取 |
| 第二节 数据描述性统计 |
| 第三节 单位根检验和协整检验 |
| 第四节 套期保值比率与套期保值效率检验 |
| 一、套期保值比率分析 |
| 二、套期保值效率分析 |
| 第六章 结论及建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）H期货公司资产管理业务风险评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文框架 |
| 第2章 概念及理论基础 |
| 2.1 期货市场风险管理相关理论 |
| 2.1.1 全面风险管理论 |
| 2.1.2 期货公司资产管理业务概念 |
| 2.1.3 我国期货公司资产管理风险管理制度梳理 |
| 2.2 期货资产管理业务风险评价及应对方法 |
| 2.2.1 风险价值法 |
| 2.2.2 模糊层析分析法 |
| 2.2.3 风险矩阵图法 |
| 2.2.4 资产管理业务风险应对方法 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 H期货公司资产管理业务风险现状分析 |
| 3.1 我国期货公司资产管理业务风险介绍 |
| 3.1.1 我国期货市场资产管理业务特点 |
| 3.1.2 我国期货公司资产管理业务模式及功能 |
| 3.1.3 我国期货公司资产管理业务风险评价 |
| 3.2 H期货公司资产管理业务风险现状 |
| 3.2.1 H期货公司资产管理业务流程 |
| 3.2.2 H期货公司资产管理业务营销环境 |
| 3.2.3 H期货公司资产管理业务风险控制 |
| 3.2.4 H期货公司资产管理业务风险简要描述 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 H期货公司资产管理业务风险识别及评价 |
| 4.1 期货公司资产管理业务风险识别及筛选 |
| 4.1.1 风险识别方法选择 |
| 4.1.2 问卷调查 |
| 4.1.3 风险筛选 |
| 4.2 H期货公司资产管理业务风险评价 |
| 4.2.1 期货公司资产管理业务风险评价指标的选取原则 |
| 4.2.2 三家期货公司资产管理业务风险评价指标的建立 |
| 4.2.3 三家期货公司资产管理业务风险大小的确定 |
| 4.2.4 评价结果分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 H期货公司资产管理业务风险防范措施 |
| 5.1 H期货公司资产管理业务与标杆企业风险指标对比分析 |
| 5.1.1 对比指标的选择 |
| 5.1.2 各项指标分析 |
| 5.2 H期货公司资产管理业务风险管理体系的构建目标和思路 |
| 5.3 H期货公司资产管理业务风险应对措施 |
| 5.3.1 补偿渠道及人才风险 |
| 5.3.2 规避法律合规风险 |
| 5.3.3 转换品牌形象风险 |
| 5.3.4 承担产品管理风险 |
| 5.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（7）A公司进口印尼动力煤价格风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 基本理论基础 |
| 2.1 风险管理理论基础 |
| 2.1.1 风险的概念 |
| 2.1.2 风险的类别 |
| 2.1.3 风险管理概念 |
| 2.1.4 风险管理过程 |
| 2.2 价格风险管理理论基础 |
| 2.2.1 价格风险概念 |
| 2.2.2 价格风险的分类和识别 |
| 2.2.3 价格风险管理概念 |
| 2.2.4 价格风险管理工具及应用 |
| 第3章 A公司进口印尼动力煤价格风险识别 |
| 3.1 A公司简介 |
| 3.1.1 A公司基本情况 |
| 3.1.2 A公司进口印尼动力煤业务概况 |
| 3.2 A公司进口印尼动力煤价格风险识别方法 |
| 3.3 A公司进口印尼动力煤价格风险分析 |
| 3.3.1 直接商品价格风险分析 |
| 3.3.2 间接商品价格风险分析 |
| 第4章 A公司进口印尼动力煤价格风险评估 |
| 4.1 价格风险评估方法比较及选择 |
| 4.2 风险矩阵法对A公司进口印尼动力煤价格风险因素的评价 |
| 4.2.1 确定风险影响程度和风险可能性等级 |
| 4.2.2 通过专家组打分确定A公司价格风险等级 |
| 第5章 A公司进口印尼动力煤价格风险管控 |
| 5.1 A公司进口印尼动力煤重大价格风险应对 |
| 5.1.1 供需风险和采购提前期风险应对 |
| 5.1.2 汇率风险应对 |
| 5.2 A公司进口印尼动力煤较大价格风险应对 |
| 5.2.1 运输风险应对 |
| 5.2.2 合同风险应对 |
| 5.2.3 政策性、季节性风险应对 |
| 5.3 A公司进口印尼动力煤一般价格风险应对 |
| 5.3.1 品质差异风险应对 |
| 5.3.2 操作风险应对 |
| 5.4 优化A公司组织架构和提高公司信息化管理水平 |
| 第6章 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一 个人简介 |
| 附录二 印尼动力煤指数介绍 |
| 附录三 价格风险因素风险影响程度及风险可能性评分表 |
（8）河北省蔬菜生产经营风险评估研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 研究的背景与意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 2 相关概念界定、理论基础及风险评估程序 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.2 主要理论基础 |
| 2.2.1 蛛网理论 |
| 2.2.2 信息扩散理论 |
| 2.3 风险评估程序 |
| 3 河北省蔬菜生产经营风险的识别 |
| 3.1 河北省蔬菜生产经营的生产风险识别 |
| 3.1.1 自然风险 |
| 3.1.2 技术风险 |
| 3.2 河北省蔬菜生产经营的市场风险识别 |
| 3.2.1 价格风险 |
| 3.2.2 政策风险 |
| 3.2.3 信息风险 |
| 3.2.4 信用风险 |
| 3.3 蔬菜生产经营风险的特点 |
| 3.3.1 蔬菜生产经营风险的多样性 |
| 3.3.2 蔬菜生产经营风险的联系性 |
| 4 河北省蔬菜生产经营的生产风险评估 |
| 4.1 方法介绍及数据说明 |
| 4.1.1 非参数信息扩散模型的介绍 |
| 4.1.2 数据说明 |
| 4.2 趋势单产和损失率的估计 |
| 4.3 综合灾害损失率的计算 |
| 4.4 小结 |
| 5 河北省蔬菜生产经营的市场风险的评估 |
| 5.1 数据选择、整理及检验 |
| 5.1.1 数据选择及整理 |
| 5.1.2 数据的平稳性检验 |
| 5.2 河北省蔬菜市场风险的实证分析 |
| 5.2.1 河北省蔬菜价格 RSV 的描述性统计分析 |
| 5.2.2 河北省蔬菜市场风险的概率分布拟合 |
| 5.2.3 基于市场风险值（VaR）的蔬菜市场风险评估 |
| 5.3 小结 |
| 6 河北省蔬菜生产经营风险的控制措施 |
| 6.1 提高生产者应对风险的意识和能力 |
| 6.2 完善委托‐代理机制 |
| 6.3 积极促进农户参与蔬菜合作组织，发展龙头企业 |
| 6.4 建立和完善统一的信息平台为蔬菜生产保驾护航 |
| 6.5 完善蔬菜保险体系和灾害救助体系 |
| 6.6 改革蔬菜产业价格支持政策 |
| 7 结论及展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 致谢 |
（9）陕西苹果供应链价格风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究综述与述评 |
| 1.3.1 农产品供应链价格风险管理的研究 |
| 1.3.2 投资组合理论在农产品供应链风险控制中的应用研究 |
| 1.3.3 VaR 模型在农产品风险度量与分析中的应用研究 |
| 1.4 研究思路与研究方法 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 研究的创新与不足 |
| 1.5.1 研究创新 |
| 1.5.2 研究不足 |
| 第二章 农产品供应链价格风险相关理论 |
| 2.1 农产品供应链 |
| 2.1.1 供应链概念 |
| 2.1.2 农产品供应链特点 |
| 2.1.3 农产品供应链主要流程与结构 |
| 2.2 农产品供应链价格风险 |
| 2.2.1 农产品供应链价格风险 |
| 2.2.2 农产品供应链价格风险形成机制 |
| 2.2.3 农产品供应链价格风险来源和特点 |
| 2.3 现有农产品供应链价格风险管理主要工具 |
| 2.3.1 农产品合约 |
| 2.3.2 农产品期货 |
| 2.3.3 农产品期权 |
| 第三章 陕西苹果供应链价格风险现状分析 |
| 3.1 陕西苹果供应链 |
| 3.1.1 苹果与苹果产业特性 |
| 3.1.2 陕西苹果供应链现状及特点 |
| 3.1.3 陕西苹果产业存在的优势与问题 |
| 3.2 陕西苹果供应链价格风险 |
| 3.2.1 陕西苹果价格风险 |
| 3.2.2 陕西苹果供应链中价格波动主要原因分析 |
| 3.2.3 陕西苹果供应链价格波动带来的影响 |
| 3.3 陕西苹果供应链价格风险管理主要方法 |
| 3.3.1 发展订单农业 |
| 3.3.2 发展农超对接 |
| 3.3.3 建立陕西苹果品牌形象 |
| 3.3.4 建立供应链的一个主要环节 |
| 第四章 陕西苹果供应链价格风险管理的投资组合实证分析 |
| 4.1 投资组合理论 |
| 4.1.1 马克维茨均值方差模型 |
| 4.1.2 半方差模型 |
| 4.2 实证方法与数据说明 |
| 4.2.1 实证方法 |
| 4.2.2 数据说明 |
| 4.3 陕西苹果对外供应风险管理的实证分析 |
| 4.3.1 马克维茨均值方差法实证结果 |
| 4.3.2 半方差法与均值方差法实证结果的对比分析 |
| 第五章 陕西苹果供应链零售市场价格风险评估的实证分析 |
| 5.1 研究问题及研究方法 |
| 5.1.1 研究问题 |
| 5.1.2 风险价值法 |
| 5.2 数据说明与处理 |
| 5.2.1 数据来源 |
| 5.2.2 数据处理 |
| 5.2.3 数据检验 |
| 5.3 实证分析与结果 |
| 5.3.1 风险分析 |
| 5.3.2 风险评估 |
| 第六章 研究结论和政策建议 |
| 6.1 主要研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（10）我国商业银行风险评价指标体系研究（论文提纲范文）
| 图目录 |
| 表目录 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 课题研究价值 |
| 第二节 课题基本框架 |
| 第三节 本课题采用的研究方法 |
| 一、全面分析法 |
| 二、理论分析与实践相结合的方法 |
| 三、规范研究与实证分析相结合的方法 |
| 四、实证定量分析与个案研究相结合的方法 |
| 第四节 预期创新点与研究难点 |
| 一、预期创新点 |
| 二、研究难点 |
| 注释 |
| 第二章 商业银行风险评价的基本理论 |
| 第一节 商业银行风险界定与特征 |
| 一、商业银行风险的定义及其特征 |
| 二、商业银行信用风险的成因及其特征 |
| 三、商业银行风险管理理论 |
| 第二节 商业银行风险评价及其理论基础 |
| 一、银行风险评价 |
| 二、风险评价功能 |
| 三、风险评价理论基础 |
| 第三节 商业银行风险评价方法 |
| 一、定性分析方法 |
| 二、定量分析方法和模型 |
| 三、风险评价模拟技术 |
| 第四节 商业银行风险评价的指标体系 |
| 一、根据评价主体不同的分类 |
| 二、根据指标性质不同的分类 |
| 注释 |
| 第三章 商业银行风险评价的文献综述研究 |
| 第一节 商业银行市场风险评价文献综述 |
| 一、国外市场风险评价文献综述 |
| 二、国内市场风险评价文献综述 |
| 第二节 商业银行操作风险评价文献综述 |
| 一、商业银行操作风险的界定 |
| 二、国外操作风险评价文献综述 |
| 三、国内操作风险评价文献综述 |
| 第三节 商业银行信用风险评价文献综述 |
| 一、经济学视角下的信用风险 |
| 二、国外信用风险评价文献综述 |
| 三、国内信用风险评价文献综述 |
| 第四节 新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响 |
| 一、巴塞尔协议 |
| 二、内部评级法 |
| 三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议 |
| 注释 |
| 第四章 我国商业银行风险评价指标研究 |
| 第一节 我国商业银行风险评价指标现状研究 |
| 一、我国商业银行风险评价及控制现状 |
| 二、国内商业银行的风险评价方法 |
| 三、国内商业银行评价指标体系 |
| 四、现行评价指标体系的内在缺陷 |
| 第二节 国内商业银行内部评级法的构建 |
| 一、实施内部评级法的必要性和可行性 |
| 二、基本评级模型框架 |
| 三、打分卡模型 |
| 注释 |
| 第五章 我国商业银行风险评价实证研究 |
| 第一节 Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析 |
| 一、Logistic模型的建立 |
| 二、样本数据的选取与确定 |
| 三、建立模型分析 |
| 四、模型特点 |
| 五、模型应用结果 |
| 六、新评级模型需要完善的地方 |
| 第二节 主成分分析法在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、政府融资平台历史沿革及背景 |
| 二、主成分分析原理和模型 |
| 三、风险预警财务指标选择的原则和方法 |
| 四、实证分析 |
| 第三节 BP神经网络在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、构建平台风险预警评价指标体系 |
| 二、平台风险预警评价方法 |
| 三、实证研究 |
| 四、结论 |
| 五、政策建议 |
| 注释 |
| 第六章 我国商业银行风险绩效评价体系的构建 |
| 第一节 我国商业银行风险绩效评价体系改进思路 |
| 一、传统绩效评价体系存在制度性缺陷 |
| 二、传统绩效评价方法激励效果不足 |
| 三、传统绩效评价指标需要进一步完善 |
| 四、评价体系改进思路 |
| 第二节 建立以风险资本为核心的评价体系 |
| 一、经济资本概念 |
| 二、建立经济资本评价体系对银行监管部门的影响 |
| 三、建立经济资本评价体系对我国商业银行的影响 |
| 四、经济资本的计量方法 |
| 五、经济资本的预算分配 |
| 六、经济资本计量方法 |
| 第三节 建立以EVA(经济增加值)和风险调整资本回报率(RAROC)为核心的绩效评价体系 |
| 一、资金成本的计量——内部资金转移定价法 |
| 二、运营成本的计量——作业成本法 |
| 三、预期损失的计量 |
| 四、经济资本的计量 |
| 五、RAROC与我国商业银行绩效评价 |
| 六、基于RAROC的商业银行现代绩效评价方法 |
| 七、实现RAROC需要解决的问题 |
| 第四节 内部评级在绩效评价指标体系中的作用 |
| 第五节 银行高分红、高融资下的"囚徒陷阱" |
| 注释 |
| 第七章 金融危机下全面风险管理机制 |
| 第一节 金融危机给我国商业银行带来的主要影响 |
| 第二节 后危机时代的风险管理策略 |
| 一、市场风险管理策略 |
| 二、操作风险管理策略 |
| 第三节 建立以信用风险为主的全面风险管理机制 |
| 一、国内银行内部管理控制问题 |
| 二、健全商业银行全面风险管理机制 |
| 三、全面风险管理制度的具体内容 |
| 第四节 建立商业银行风险预警机制 |
| 一、商业银行风险预警机制的内容 |
| 二、商业银行风险预警指标设计 |
| 第五节 建立信用风险缓释与转嫁机制 |
| 一、抵押 |
| 二、表内净扣 |
| 三、担保与信用衍生工具 |
| 四、保险 |
| 五、业务外包 |
| 第六节 信用风险量化管理理念与文化的培育 |
| 一、风险管理文化的内涵及意义 |
| 二、我国信用风险管理文化重塑 |
| 注释 |
| 全文总结 |
| 一、全文总结 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、风险价值法在期货市场风险评估中的应用（论文参考文献）
- [1]可再生能源电力消纳保障机制下售电商购售电决策优化[D]. 张艺菲. 华北电力大学(北京), 2021(01)
- [2]我国期货市场动态保证金设置研究[D]. 任清美. 云南财经大学, 2021(09)
- [3]中行原油宝穿仓事件案例分析[D]. 俞越. 安徽财经大学, 2021(10)
- [4]基于铁矿石套期保值下财务风险的研究 ——以沙钢为例[D]. 崔迎迎. 沈阳建筑大学, 2020(04)
- [5]原油期货市场价格风险管理与市场效率问题研究 ——基于不同市场套期保值比率与效率对比分析[D]. 张逸男. 云南财经大学, 2020(07)
- [6]H期货公司资产管理业务风险评价研究[D]. 赵丽丽. 北京工业大学, 2019(04)
- [7]A公司进口印尼动力煤价格风险管理研究[D]. 余智烨. 中国地质大学(北京), 2019(02)
- [8]河北省蔬菜生产经营风险评估研究[D]. 张欣. 河北农业大学, 2014(05)
- [9]陕西苹果供应链价格风险管理研究[D]. 赵紫薇. 西北农林科技大学, 2014(02)
- [10]我国商业银行风险评价指标体系研究[D]. 孙继伟. 复旦大学, 2011(12)